مشخصات قرارداد اوراق قرضه

مقدار سوآپ به واحد پول مارجین ساعات معامله
نماد شرح اسپرد معمول برحسب ارز
مظنه برای هر واحد
الزامات مارجین کوتاه بلند دوشنبه
شروع
جمعه
پایان
استراحت
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 روزانه 23:59:59 - 01:00:00

مهم

  1. مقدار سوآپ ممکن است به صورت روزانه مطابق با شرایط بازار و نرخ‌هایی که از سوی «ارائه‌دهنده قیمت» برای جایگاه‌های باز ارائه می‌شود، تنظیم شود. سوآپ‌های سه‌گانه در روزهای چهارشنبه اعمال می‌شود.
  2. زمان سرور: زمستان: GMT+2 و تابستان: GMT+3 (ساعت تابستانی) (از آخرین یکشنبه مارس تا آخرین یکشنبه اکتبر).
  3. در صورت بروز هرگونه تغییر ناگهانی و غیرمنتظره در قیمت‌، تمامی سفارش‌های در حال انتظار بسته خواهند شد. اگر سفارشی در حال انتظار باقی مانده باشد، پس از بسته شدن بازار در پایان روز به صورت خودکار حذف خواهد شد.
  4. اجرای سفارش‌های جدید مربوط به ابزارهای معاملاتی اوراق قرضه، مشمول خط‌مشی مدیریت ریسک شرکت خواهند بود. باز نمودن سفارش‌های بازار و همچنین سفارش‌های در حال انتظار، امکان رد شدن به صورتی موقتی را با خود به همراه دارد.
  5. معامله قراردادهای مابه التفاوت بر روی اوراق قرضه، به وضعیت ارزیابی تناسب مشتری بستگی دارد.

محاسبه الزامات مارجین اوراق قرضه - نمونه

ارز پایه‌ی حساب: دلار آمریکا
پوزیشن: باز کردن ۱ لات فروش EUBUND.F در 159.17
سایز ۱ لات: ۱۰۰ سهم
ملزومات مارجین: ۲ درصد از ارزش ادراکی (Notional Value)

ارزش ادراکی عبارت است از: 1 * 100 * 159.17 = 15,917 یورو

مارجین مورد نیاز:   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD نرخ ) = 373.09 USD

تاریخ انقضای قرارداد اوراق قرضه

نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
EUBUND.F 05/03/2019 04/06/2019
UKGILT.F 25/02/2019 28/05/2019
US10YR.F 26/02/2019 29/05/2019

products